[「.」(ドット一つ)や「..」(ドット二つ)の場合]
「.」と「..」につきましては、システム上意味の あるファイルで、通常は削除できないものですのでそのままで結構です。「.」は、現在のディレクトリ(今表示されている階層)という意味で、「..」は、 Parent(親)ディレクトリ(ひとつ上の階層)という意味になります。FTPソフトの種類や設定によっては、これらは表示されていない場合もあります。

[それ以外の場合]
「No such file or directory」というメッセージが表示される場合は、ファイル名に不正な文字が使用されているために、実際にあるファイル名とFTPソフトで認識しているファイル名に差が生じてしまっている可能性があります。
多くの場合、ファイル名の先頭に半角のスペースが含まれるときにこの問題が起きるようです。

これらのファイルは通常の方法では削除できませんので、次のようにFTPコマンドを使用して削除します。なお、ディレクトリ(フォルダ)の中に削除できない名前のファイルがある場合、まず、中のファイルを削除してからでないとディレクトリの消去もできません。
ご使用のFTPソフトでFTPサーバにログインし、上記ファイルが入っているディレクトリを表示させた上で、次のようにコマンドの入力を行ってください。

（filename.gifを削除する場合）
dele filename.gif
dele と filename.gif の間には半角スペースを「2つ」入れます。本来は dele コマンドと消去したいファイル名の間には1つだけスペースを入れますが、この場合はこのファイルの先頭についているスペースも入力しますので、合わせて2つとなります。

なお、お客さまがご使用のFTPソフトでのコマンド入力方法につきましては、各FTPソフトのマニュアルやヘルプをご参照ください。